외환위기 이후 국내 기업들 사이에서 리스크 관리에 대한 중요성이 대두됐다. 특히 발생할지 모르는 위험에 대해 더 많은 충당금을 쌓도록 하는 바젤Ⅱ 기준에 맞춰 2007년부터 자기자본비율을 산출해야 하는 은행권을 중심으로 관심이 증폭되고 있다.

자기자본비율은 은행이 부담하는 각종 리스크에 대한 적정한 자기자본 보유 여부를 나타내는 수치다. 은행의 건전성·안전성을 나타내는 지표로 활용되고 있다.

리스크관리 컨설턴트는 기업의 위험요소를 적절히 관리하고 대응방안을 찾는 일을 맡는다. 구체적으로는 은행의 신용평가시스템이 바젤Ⅱ 기준에 충족하는가를 검증하고, 신용리스크 위험이 있는 자산에 대해 바젤Ⅱ 기준에 맞는 신용리스크량을 산출하는 것이다.

나는 대학원 시절, 이와 관련된 일을 했던 게 인연이 돼 현재의 경력으로 이어졌다. 통계학 석사시절, 금융권의 프로젝트로 회사채 등급예측모형을 만든 적이 있다. 이것이 계기가 돼 해당 금융기관에서 등급예측모형 업무를 담당했고, 자연스레 리스크 관리에 관심을 갖게 됐다.

응용통계 전공으로 학·석사까지 마쳤고 금융권 경력까지 있지만 여러 프로젝트를 진행하다 보면 난관에 부딪힐 때가 많다. 리스크 관리 컨설턴트는 예상치 못했던 문제가 발생할 때 며칠 밤을 새우며 고민하기도 한다. 결국 프로젝트를 시간 내에 끝내고 고객들에게 만족스러운 결과를 보여줄 수 있을 때 보람을 느낀다.

만족의 순간을 자주 경험하기 위해 리스크에 관련된 최신 지식뿐만 아니라, 은행의 전반적인 업무 노하우를 쌓기 위해 노력하고 있다. 은행 업무에 대한 매뉴얼을 공부하고 보다 많은 리스크 지식을 습득하기 위해 FRM(국제금융위험관리사) 자격증 시험을 준비 중이다.

김재홍 베어링포인트